OPÇÕES DE FX.
O GFI Market Data para opções de câmbio tem uma reputação global de excelência, oferecendo cobertura ampla e oportuna do mercado de opções de câmbio.
A GFI opera mercados de vanillas, opções exóticas e de longa data de sua rede global de escritórios na América do Norte e América Latina, EMEA e Ásia-Pacífico. A GFI é reconhecida internacionalmente como a corretora interdealer nº 1 em FX.
Por que GFI para dados de opções de FX?
Cobertura global de dados com mais de 120 pares de moedas. Dados que facilitam a descoberta de preços e as reavaliações de portfólio. A confiança que vem com a GFI ForexMatch®, denominada Plataforma de negociação de melhores opções de câmbio por Lucro & amp; Perda por três anos consecutivos. A flexibilidade de receber dados através de um feed em tempo real através do FENICS® ou diretamente em sua plataforma de distribuição de dados.
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Dados das opções de Fx
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Fundos de hedge e empresas.
Obtenha acesso imediato aos dados históricos e às atualizações diárias do mundo. Não deixe que sua pesquisa seja limitada pelo custo de comprar ou manter dados históricos. Estenda sua rede existente para incluir uma nuvem privada e segura personalizada do tipo QuantoGo com suas próprias instâncias de computador virtual. Escalável, seguro e econômico.
Opções de moeda do euro.
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Clarus Financial Technology.
O presidente Massad foi vocal recentemente em sua intenção de limpar a qualidade dos dados no SDR. Lembro-me dele há alguns meses falando sobre o progresso que a CFTC fez para policiar a indústria na qualidade de dados para swaps de taxa de juros de baunilha, então pensei em dar uma olhada nas opções de câmbio para ver se o Sr. Joe Public (eu) pode recolher qualquer coisa da divulgação pública.
VISTA DE ALTO NÍVEL.
Vamos começar com as contagens de transações no SDRView. Eu escolhi alguns majores EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, AUD / USD e USD / CAD. Eu também mantive USD / CNY lá como fiquei surpreso ao ver números tão grandes. Na verdade, eu teria pensado que todos os USD / CNY deveriam ser reportados como opções não-entregáveis (NDO's) em vez de opções Vanilla. (Nota do editor: Fui informado de que o DTCC não suporta o CNH, portanto, é provável que todos os USD / CNY da Vanilla sejam realmente USD / CNH).
Contagens de comércio de opções de câmbio por CcyPair (YTD)
Isso mostra alguma atividade decente sendo relatada:
1.400 operações por dia em média, chegando a 2.448 em 4 de fevereiro 364 opções EUR / USD por dia, em média, chegando a 782 350 opções de USD / JPY por dia em média, chegando a 584 146 USD / CNY opções por dia em média, chegando ao máximo em 286 Não tanto USD / CHF como eu poderia esperar, calculando a média de 28 comércios / dia.
Mudando isso para bruto nocional, vamos ver esses mesmos números, mas desta vez apenas divididos por On / Off SEF:
Opções de FX nocional por On / Off SEF (YTD)
O que nos diz que, em média, 12,6 bilhões de dólares em opções de baunilha são negociados em SEF por dia, enquanto 35,6 bilhões são negociados fora do SEF. Portanto, apenas cerca de 26% do volume de opções passa pelos SEFs, o que não é ruim, considerando que os produtos não estão nem perto de serem MAT & rsquo; d. Devo referir, no entanto, que a nota de rodapé 88 teria exigido que todas as plataformas de opções multi-dealer se registassem como SEF, pelo que poderíamos começar a interpretar toda a atividade On-SEF como multi-dealer executada eletronicamente. Mas vamos deixar essa avaliação para outro dia. Observe também que todos os volumes em SDR estão sujeitos a tamanhos de limite teórico, portanto, esperamos que esses números sejam subestimados em algum grau.
Relatório SDRView vs BIS.
No nível macro, eu queria entender o quanto da atividade de opções globais está passando por SDRs. O quanto estamos vendo?
É um pouco complicado usar os dados do BIS, uma vez que é a cada 3 anos e agregado em um nível alto. No entanto, o relatório do BIS afirma que havia 337 bilhões de dólares de atividade diária na FX Options em abril de 2013. Se eu olhar para a atividade de Opções de Câmbio de abril de 2013 na SDR, a atividade diária era de aproximadamente 31 bilhões de dólares. O que pode levar você a pensar que estamos vendo 10% da atividade global.
Vale a pena notar que, se eu olhar para a ADV para o ano de 2016, esse número é agora de 62 bilhões. Mas sem um bom benchmark global, é difícil dizer. Quer o número seja 10%, 20% ou algo ligeiramente inferior ou superior, tenho alguma confiança de que estamos, pelo menos, a ver uma parte significativa do mercado. Particularmente, se você considerar que provavelmente não estamos vendo muitas coisas como cruzamentos asiáticos que provavelmente contribuiriam para o número do BIS, mas não contribuiriam para o SDR.
O mercado On-SEF para opções é em grande parte nas corretoras interdealer:
Opções de FX nocionais por SEF (YTD)
Algumas dicas dignas:
A maior parte da atividade das opções Dealer-To-Client no SEF passa pela Reuters (comunicado de imprensa recente aqui). A Tradition tem o maior notional negociado no SEF. Lembre-se que esta é a joint venture da ICAP / Tradition na FX Options, e através da sua plataforma Volbroker. Como um aparte, eu me pergunto o que será desta fusão pós ICAP / Tullet. Eu acho que o negócio de voz vai para Tullet e Volbroker para o ICAP & ndash; mas que partes a Tradição mantém? Se você fosse adicionar a atividade BGC e GFI, eles teriam a maioria.
Última coisa a mencionar aqui & ndash; Se eu escolher um par de moedas e compará-lo ao SEFView e ao SDRView, posso ter uma ideia aproximada do quanto os sub-relatórios de SDR são negociados devido aos limites de limite. Tomando apenas EUR / USD, fui encorajado a descobrir que, no acumulado do ano, o SDR registrou US $ 148 bilhões, enquanto o SEFView registrou 153 bilhões. Então, parece que estamos perdendo apenas alguns pontos percentuais por meio de limites na fita SDR.
FAZENDO SENTIDO DOS DADOS.
Quando comparados aos swaps de baunilha, as opções são únicas, pois o mercado não negocia com & ldquo; preço & rdquo; & ndash; mas, em vez disso, negocia uma volatilidade cotada. Daí a transparência que se deseja ter é a de vol.
Então, o SDR diz a você qual volume foi negociado?
Mas, não tenha medo, se os outros dados forem ricos o suficiente, poderemos coletar essas informações com alguma limpeza básica de dados, normalização e enriquecimento.
Por exemplo, tirei todas as atividades de opções de EUR / USD fx em 9 de fevereiro de 2016 e comecei a limpá-las.
Para começar as opções de preços e fazer algumas análises, precisamos fazer algumas limpezas básicas:
Enriqueça os dados com liquidação pontual e datas de valor (a partir das datas efetiva e de vencimento). Limpe as negociações limitadas para nos dar um valor nocional normal (por exemplo, "250.000.000 +" para 250.000.000). Normalize os tenors de opção para fazer uma boa agregação. Precisamos de uma referência pontual para cada negociação. O ICAP educadamente me deu dados de carrapatos do EUR / USD para o dia 9 de fevereiro para realizar a análise, para que eu pudesse enriquecer cada operação com uma base spot. Normalizou o valor do prêmio em termos de ccy2 pips. Calculou a taxa Forward do ATM e a rentabilidade resultante. Implicou a opção vol e calculou o delta. Por favor, note que eu não sou um quant por qualquer meio, mas eu simplesmente queria ver se eu poderia obter resultados razoáveis. Determine se a opção foi uma chamada de EUR ou uma quantia de EUR (sim, geralmente as coisas não são o que parecem). Mais sobre isso depois. Removido alguns & ldquo; lixo & rdquo; comércios. Mais sobre isso mais tarde também.
O resultado é uma visão simples e agradável da atividade de opções que gostaria de ver (estou com 507 trades):
Porção da Atividade de Negociação de Opções de Câmbio Normalizado para 9 de fevereiro de 2016.
Isso resulta em uma representação justa do EUR / USD vol ao longo do dia. Aqui está o vol 1 negociado por um mês:
Scatterplot de 1M EUR / USD Vol ao longo de 9 de fevereiro de 2016.
Você terá que perdoar alguns dos absurdos no final do dia de negociação, bem como alguns sinais intradiários. Como primeiro passo, estou encorajado por não ser um absurdo completo. O próximo passo seria avaliar isso como uma superfície vol / delta, para que pudéssemos ver o ATM vol, o sorriso e qualquer distorção. É claro que alguns desses pontos também merecem mais atenção, ou para rotular o comércio como "lixo". e fique fora da minha análise. No entanto, eu vou adiar tudo isso até mais tarde; como precisamos andar antes de corrermos.
Finalmente, também podemos obter uma boa visão sobre quais são os comércios que mais negociam. Obviamente, as opções 1M são excelentes e muito pouco acontece após 1 ano.
Contagem de Troca de Opções EUR / USD por Tenor (09-Fev-2016)
Então, no espírito da crítica construtiva, pensei em apresentar os bons, os não tão bons e os feios dados de opções sobre SDR.
Para começar, eu comecei com 550 ou mais opções de EUR / USD em 9 de fevereiro. Houve alguns negócios que eu não estava confortável eu poderia limpar o suficiente & ndash; então eu os rotulei de "Lixo & rdquo; e manteve-os fora da minha análise agregada. Eu explicarei aqueles no & Ugd; Ugly & rdquo; seção.
Fiquei impressionado que os tamanhos das capas se adaptam muito bem às Opções FX. Das 507 opções de EUR / USD em 9 de fevereiro que eu não rotulei como "lixo", apenas 11 delas foram limitadas.
O não tão bom.
Há uma série de coisas que eu não esperaria estar no SDR, mas que eu gostaria de ter para melhorar a transparência:
Spot Basis quando a opção foi atingida. A taxa de câmbio de qualquer hedge cruzada seria boa. Datas para a liquidação de prêmio e data de valor seriam úteis, mas enriquecer as negociações com práticas de mercado deveria revelar 99% dos casos. Pacote / Estratégia. Eu realmente esperava ver muitas estratégias. É claro que nenhuma estratégia é explícita em qualquer dado SDR, mas muitas vezes podemos inferi-las através de medidas de risco, carimbos de tempo e outras lógicas. Das 507 opções EUR / USD, 317 delas tinham carimbos de data e hora exclusivos. E dos 200 comércios como o timestamped, muitos deles incluíram negociações com os mesmos termos econômicos (greve, direção e maturidade), mas apenas quantidades nocionais diferentes. Quase como se fossem execuções parciais e não estratégias. Vol e / ou delta em que a opção foi atingida.
Muitas deficiências dificultadas, se não impossíveis, no trabalho com os dados:
Termos do par de moedas normalizadas. Geralmente, é útil tratar o mesmo par de moedas que um produto. Por exemplo, em EUR / USD, uma chamada em USD deve ser vista como EUR put vs USD. Isso não quer dizer que os clientes não solicitem e negociem as chamadas do USD ou colocam contra o EUR, mas uma boa representação irá normalizá-los. Isso é certamente confuso, porque eu não insistiria que as firmas banco de dados exigir isso, como muitas vezes é importante saber como o cliente transacionou o comércio (chamada USD), e um seria querer ser capaz de suportar termos de moeda invertida (por exemplo, 0,9000 USD / EUR). No entanto, a falta deste padrão tem múltiplas implicações na qualidade dos dados do SDR: O tipo de opção (Call / Put) precisa ter uma referência. Se você assumir que o C / P se refere à Moeda 1 no SDR (ou mesmo ao Ccy1 normalizado), você acabará tendo muitos casos em que o prêmio nem cobre o valor intrínseco da opção. Por isso, eu precisava testar o declarado Call / Put computando o caminho implícito antes de eu concluir se era um call ou put. Há casos em que as quantias citadas não equivalem à greve. Por exemplo, a greve de 1.1500 em uma opção de 5.000.000 USD, onde o valor do EUR é de 5.750.000. Claramente, os valores são revertidos / incorretamente cotados. Poder-se-ia argumentar que a greve pode ser invertida, mas os preços de outra forma funcionam nesse negócio se você assumir um termo simples mal citado. Cotação de preço / prêmio. Os preços das opções são normalmente cotados em 1 porcento ou 2 pips. Felizmente, o valor do prêmio cotado é geralmente bom, portanto, não precisamos entender os termos de preço no SDR, mas há alguns problemas gerais de prêmio (próximo ponto). Outros problemas com Premium e Price que me fizeram categorizar o comércio como & ldquo; lixo & rdquo ;: Muitas opções independentes (não pacotes) com 0 premium. Algumas opções com prêmios maiores que o valor nocional. Algumas opções com um & ldquo; Valor & rdquo; prémio, mas a quantidade foi realmente um preço ou% (por exemplo, 0,005). Algumas opções com um & ldquo; Price & rdquo; de mais de 2 milhões. É claro que esses devem ser "Quantidade & rdquo; Algumas opções listam o mesmo valor (por exemplo, 1.1400) que o preço, o preço adicional e a advertência. Algumas opções listam o mesmo valor (por exemplo, 0,04551) que o preço, bem como o valor total do PREÇO NOCIONAL. NOTATION DE PREÇO 2 e 3 são frequentemente usados para um valor nocional, preço ou greve. Independentemente de se tratar de boa informação (é supérflua na maioria dos casos), parece ser uma assinatura para contrapartes de relatórios específicos. Se formos além das opções de baunilha, uma série de outras questões: Barreiras & ndash; A pura falta de qualquer informação em muitos casos (prémios muito irregulares, preços spotty, greves de 0,01 e, claro, sem informações de barreira) Digital & ndash; Mais falta de informação. Muitas vezes o par de moedas de referência não é dado, provavelmente justificado porque o pagamento é uma moeda única, mas é um pagamento em EUR em EUR / JPY ou EUR / USD ?! Você pode ser capaz de adivinhar se você teve um nível de disparo & ndash; mas pegue isso & ndash; não há gatilho informado!
Eu aprendi bastante cavando os dados do SDR:
26% das opções cambiais são negociadas no SEF. Principalmente isso é plataformas de revendedor para revendedor. Eu diria que grande parte do equilíbrio da atividade do cliente está em plataformas de revendedores (off-SEF). Bem mais de 1.000 negócios por dia estão sendo relatados nos 6 principais pares de moedas. Os tamanhos das tampas das Opções FX não parecem limitar a transparência em qualquer grau significativo. A qualidade dos dados SDR FX Options varia de decente para opções Vanilla para ruim para qualquer tipo de exótico. Dados de opções de baunilha têm espaço para melhorias, no entanto, podemos obter uma visão decente em cerca de 90% dos negócios em pelo menos EUR / USD.
A transparência é uma grande coisa, mas parece que alguns policiamento sobre a qualidade dos dados ainda precisam ser feitos.
Se você tiver mais interesse em explorar os dados do FX Options no SDR, deixe um comentário ou entre em contato conosco.
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Dados das opções de Fx
Esta postagem é a lista principal de fontes de dados do Quant Stack Exchange.
Por favor, anexe seus links para outras fontes de dados à lista abaixo.
Dados Econômicos.
OECD. StatExtracts inclui dados e metadados para países da OCDE e economias não associadas selecionadas. assetmacro / inclui dados para mais de 20.000 indicadores macroeconômicos e financeiros de 150 países.
Câmbio.
1Forge Realtime FX Cotações OANDA Histórico de Taxas de Câmbio Dukascopy - Histórico de Preços de Câmbio; XML e CSV. Existe um downloader não afiliado chamado tickstory. Dados Históricos ForexForums - Histórico de downloads de FX via Amazon S3 O FXCM fornece um repositório aberto de dados de tick a partir de 4 de janeiro de 2015, com um script de download no github. GAIN Capital - Taxas de câmbio históricas (no formato ZIP) TrueFX - Taxas de câmbio históricas (no formato ZIP / CSV). Um script auxiliar de download está disponível no GitHub. TrueFX pede registro grátis. Mesmos arquivos são vinculados a partir do Pepperstone, sem necessidade de registro.
Índices de ações e ações.
Renda Fixa.
FRB: H.15 Taxas de Juros Selecionadas Barclays Capital Live (somente clientes institucionais) Spreads de CDS.
Opções e Volatilidade Implícita.
- commodityvol /
Commodities.
Múltiplas Classes de Ativos e Diversos.
eoddata / Robert Shiller Online Dados S #.Data é um aplicativo gratuito para baixar e armazenar dados de mercado de várias fontes.
Trocas Específicas.
O quandl é uma nova fonte de dados para todos os tipos de séries temporais econométricas.
Estou ciente de apenas 3 fontes de dados gratuitas:
EuroNext. Obrigações e Acções estão disponíveis. "Pesquisa por critérios" -> selecione instrumento -> "Downloads de dados". Banco de dados do RBS. Taxas de juros, taxa de câmbio, commodities e CPI GAIN Capital. Ele contém informações sobre taxas de câmbio apenas.
Não sei o quanto você está interessado nos dados do CME, mas tenho aprendido sobre opções e modelagem de volatilidade. Eu tenho trabalhado com dados CME atrasados.
Eu consegui extrair as consultas JSON e agora consegui executá-las no meu aplicativo. NET para obter dados para cada tipo de ativo.
Exemplo de dados de opções ES:
Execute a consulta abaixo no Chrome e você verá a resposta JSON. Em outros navegadores, você será solicitado a baixar o arquivo JSON.
O link abaixo solicita ao servidor CME que retorne dados de opções para determinados avisos:
Eu pude obter outros dados também apenas mudando o código do contrato.
Para analisá-lo, basta usar a classe. NET Serialization (adicionar referência a system. web. extensions e usar System. Web. Script. Serialization; no. NET framework 4.0)
Acesso acadêmico à Thomson Reuters Tick Histórico:
sirca. au.
O banco de dados Histórico de Carrapatos da Thomson Reuters fornece dados de carrapatos com registro de data e hora em milissegundos desde janeiro de 1996, cobrindo 45 milhões de instrumentos de balcão e negociados em bolsa em todo o mundo. O banco de dados atualiza atualmente a uma taxa de 1 milhão de mensagens por segundo e é de cerca de 3 petabytes descompactados. É um histórico abrangente, preciso e preciso do comportamento do mercado. Inclui acesso à API e API do MATLAB. Entre em contato com a Sirca para mais informações.
- (histórico) os preços das ações -
O que você quer dizer com isso? Nominal, real, corrigido devido a mudanças na base monetária, correções com Y-other-things? Qual é o teu objetivo?
Eu tenho sido capaz de baixar os preços das ações (histórico) via yahoo e google.
Infelizmente, a procura de dados históricos dos rastreadores do Google / Yahoo pode ser altamente enganosa e tornar a conclusão baseada nisso muito perigosa. Por favor, note que nem sempre é possível confiar nos dados, às vezes eles são nominais ou reais, e às vezes você não sabe o tipo de dados. Google / Yahoo são apenas terceiros para fornecer os dados históricos.
CSI Data: afirma ser o provedor para o Google, Yahoo, Microsoft e outros revendedores dos provedores do Yahoo aqui e notar os pequenos escritos na parte inferior aqui.
Dados Educacionais e de Pesquisa.
Shiller Dados sobre os dados do mercado de ações a enorme coleta de dados da Ibbotson, livro, inflação, taxas de juros e coisas que você deve levar em conta para fazer qualquer pesquisa séria Yale bancos de dados (trabalho maciço feito) aqui Asset Intelligent Allocator - book, por William Bernstein , no final tem um resumo de fontes de dados muito boas.
Para obter um feed consolidado da maioria dos feeds de dados, use o Quandl. Isso é gratuito para quantidade limitada de solicitações por dia.
Um pouco mais dados econômicos podem ser encontrados, por exemplo:
Dados da União Europeia / EFTA / UEM:
Os dados dessas fontes estão disponíveis gratuitamente. Você também pode jogar com dados de muitas dessas origens usando o Google Public Data Explorer.
O Quandl é gratuito, com bons dados econômicos e de mercado e uma API.
Eu procurei uma boa fonte de dados históricos e encontrei a Norgate Investor Services. Eles fornecem os dados no formato MetaStock. Eu usei os dados para análise no MATLAB via Metastockread. Eles têm dados para os EUA, Austrália e Cingapura.
A MBT Quote API foi projetada para desenvolvedores de software de terceiros e fornece acesso aos seguintes feeds de dados:
historicaloptiondata para dados de opções CBOE que se estendem por 10 anos (somente EOD). Eles também têm um serviço de FTP que permite que você baixe dados de opções EOD diariamente após o fechamento do mercado.
Diversos dados, que remontam a centenas de anos em alguns casos, estão disponíveis na Global Financial Data.
Commodities, Forex, Ações, Taxas de Juros, Fundos Mútuos, Fundos de Hedge e mais: wikiposit.
A lista principal já possui dukascopy listado para dados históricos de ticks forex. A Dukas também selecionou CFDs de índices, metal / energia e estoques individuais. Os dados de forex para as principais empresas remontam a 1997 ou mais. É grátis, então você recebe o que você paga. Os dados mais recentes (últimos 5 anos) têm quase 0 lacunas nos principais e cruzamentos.
O que também não foi mencionado foi que você precisa usar sua plataforma jForex para baixar os dados ou você teria que baixar os dados manualmente de seu site. Isso pode se tornar bastante complicado. Existem duas ferramentas que automatizam a maior parte disso para você:
Com essas ferramentas gratuitas, você também pode exportar os dados para o formato csv, que pode ser usado na maioria dos aplicativos de gráficos. No caso do metatrader 4, você precisa converter o csv em seu formato binário (.FXT). O script csv2fxt gratuito da Birt pode ajudar com isso. Eu também usei o TDS da Birt para obter spreads variáveis com os backtests feitos no mt4.
As informações sobre as datas da Reunião do FOMC podem estar nas tabelas deste artigo e no site do DEF, mas seria necessário redigitar manualmente os dados, o que leva tempo e está propenso a erros.
Aqui está um script Python para analisar as datas da reunião na página federalreserve. gov que você vinculou: pastie / 2566958. Ele puxa as datas da URL do link "Minutos" para cada reunião.
Fonte de dados geral:
Principalmente (macro) econômico, mas também material de xignite livre (a partir de 2011-11-15): datamarket.
Se você é uma instituição ou indivíduo, se você quiser encontrar alguns dados relacionados a finanças, você pode conferir aqui:
Eu usei tanto Xignite e FinancialContent para dados econômicos e feeds de dados de cotação de ações. O lado positivo do FinancialContent é que eles têm widgets JavaScript (gratuitos com anúncios ou pagos sem anúncios).
Ambas as empresas oferecem feeds formatados em JSON, XML e CSV.
Eu ainda tenho que ver a API aberta da Bloomberg neste tópico.
O segundo link é o link real para a API mais recente.
Nossa startup SimFin fornece dados históricos e reais de graça, já que não poderíamos pagar as caras soluções premium quando éramos estudantes e queríamos superar a hegemonia do mercado de dados.
Até esta data, temos mais de 70 índices financeiros, demonstrações financeiras (provenientes diretamente dos dados XBRL da SEC e até 10 anos; trimestral, H1 e 9M) e preços das ações de mais de 1.000 ações dos EUA, incluindo grandes índices como o S & amp; P 500. Todos os dados financeiros fundamentais estão disponíveis gratuitamente e você pode baixá-los instantaneamente como excel.
Além disso, no que diz respeito às demonstrações financeiras, exibimos tanto as declarações originais quanto as padronizadas e tornamos transparente como fazemos a transição de uma para a outra.
Sinta-se à vontade para verificar em Simfin e esperamos encontrar o que você está procurando.
Quanto à experiência do usuário e a qualidade dos dados, você deve assegurar-se de quão bom você estima e fornecer feedback valioso para que possamos melhorar ainda mais o nosso serviço com o poder da comunidade.
Alguém tem alguma experiência ou conhecimento de livevol? Eles são a única fonte que eu encontrei para dados históricos de opções intraday, especialmente incluindo a volatilidade implícita e o cálculo dos gregos, e o preço não parece ruim. Até mesmo o serviço em tempo real parece decente, embora não esteja claro como ele poderia estar ligado a uma API.
Para obter os melhores dados históricos sobre opções, vá para OptionsDatamine. Tem preços de opções, OHLCV e juros em aberto ao longo de dois anos históricos. Gráficos e gráficos também estão disponíveis.
O Thinknum é um novo provedor de dados financeiros. Temos dados e dados de séries temporais financeiros para criar modelos de fluxo de caixa. A plotadora do Thinknum é semelhante a ferramentas como plottool GS e consulta de dados JPM, pois permite que os usuários manipulem dados de séries temporais usando expressões matemáticas.
Respostas de lá: A American Economic Association tem uma lista de recursos para os economistas, incluindo uma página de dados. Lá você encontra links para muitas instituições que oferecem todos os tipos de dados, bem como outros periódicos com arquivos de dados para os estudos que publicam.
Na ReplicationWiki (em que trabalho), temos informações sobre mais de 2.000 estudos empíricos e você pode procurar qual tipo de dados, software e métodos foram usados, se o material está disponível e se as replicações são conhecidas. Muitos estudos podem ser pesquisados por códigos JEL ou palavras-chave. A categorização das fontes de dados e a origem geográfica dos dados permanecem muito incompletas, mas é um wiki, para que todos possam contribuir e fazer sugestões.
CQG Inc. cqgdatafactory / - barra histórica e dados de vendas de tempo (ticks) develop. cqg / qd /? Page = ContinuumDocumentation - api para obter dados em tempo real, histórico e roteamento comercial.
Aqui está um trecho de uma lista detalhada de fontes de dados e ferramentas que estão disponíveis no meu blog em the-world-is / blog / recursos / general-investor-resources /.
Dados Financeiros Fundamentais.
CompuStat (S & amp; P Capital IQ) - Compustat oferece o que eu acredito ser os dados financeiros fundamentais de nível instucional de maior valor. A metodologia de padronização de dados é única e robusta (na ordem de 1000 páginas de regras de negócios). A margem competitiva de longo prazo da Compustat é cimentada pelo fato de as universidades, como a Wharton Research Data Services (WRDS) da UPenn, investirem pesadamente na utilização dos dados para pesquisa. Isso, é claro, significa que os estudantes de finanças (ou seja, os futuros profissionais da área financeira) estão fortemente imersos no pedigree e na confiabilidade desses dados. O Portfolio123 oferece acesso privilegiado aos dados da S & amp; P Capital IQ (CompuStat), embora com algumas limitações. Bloomberg (também conhecido como “O Terminal”) - Quando eu estava na Junta Comercial, um número limitado de Terminais Bloomberg era fornecido para os membros utilizarem durante o dia. Essas máquinas são incrivelmente poderosas, mas também muito caras. FactSet - A FactSet, ao longo dos anos, incluiu muitos outros conjuntos de dados financeiros premium, como o Revere Data, que oferecia dados de receita corporativa muito granulares. O Investor’s Edge atualmente recebe seus dados principais do FactSet. Reuters Fundamentals - Reuters oferece uma série de aplicativos e APIs para acessar as finanças da empresa. Historicamente, o Portfolio123 usou os dados da Reuters antes de mudar para a CompuStat (agora S & amp; P Capital IQ). Acredito que a plataforma IBIS da TradeStation e da Interactive Brokers ainda oferece acesso à API aos fundamentos da Reuters.
Quandl - Quandl há muito oferece dados sobre ações e dados sobre ações fundamentais. A mudança da Quandl para conjuntos de dados premium (com curadoria) responde às preocupações sobre a proliferação de dados e o controle de qualidade. Além disso, a Quandl começou a oferecer dados premium de commodities, incluindo metodologias robustas e detalhadas para a consulta contínua de dados futuros. Damodoran Online - Aswath Damodoran hospeda valiosas ferramentas, dados e publicações de pesquisa em seu site. Ele leciona na Stern School of Business da New York University, de onde é considerado uma autoridade líder em avaliação. Zacks Data - Agora oferecido na API do Quandl. Robur Investment Research - A premissa de Robur é que um escritório de investimento familiar faz a curadoria de dados financeiros fundamentais e os oferece por meio de uma plataforma de pesquisa. A característica distintiva, em minha opinião, é que a oferta principal para dados fundamentais globais (raros) efetivamente replica recursos poderosos oferecidos pelo Big 3 (ou seja, Capital IQ, Bloomberg e Factset) a uma fração do custo. Uma ressalva: não estou dizendo nada específico sobre qualquer provedor, mas você geralmente recebe o que paga. Assinatura Americana de Investidores Individuais (AAII) - Grandes barganhas em dados fundamentais e um poderoso visualizador de estoque.
Quandl - Quandl procura democratizar (isto é, comoditizar?) Os dados. A plataforma web é bastante básica, mas há uma quantidade oculta de versatilidade que é desbloqueada através da API da web - os scripts de API para consulta estão disponíveis para a maioria dos idiomas quantitativos. No lado negativo, Quandl tem dados quase demais. O fundador, Tammer Kamel, respondeu com a introdução de conjuntos de dados premium. Além disso, a Quandl oferece uma API para dados econômicos. Multpl - Multpl aprovado é uma ferramenta fantástica para avaliar a valorização relativa do mercado (isto é, S & amp; P 500) através dos ciclos. Os conjuntos de dados S & P 500 incluem: Shiller PE Ratio; relação preço / vendas; preço para o valor contábil; rendimento de ganhos; Ganhos S & P 500; e mais. YCharts aprovados - YCharts é um dos agregadores de dados financeiros originais. Como é, grandes quantidades de dados estão disponíveis a partir de sua GUI simples. Um pouco recentemente, o YCharts incorporou variáveis personalizadas em conjuntos de ferramentas, permitindo que os usuários criassem seus índices financeiros e séries temporais. Trading Economics - Site popular para indicadores econômicos. Oferece acesso à API. Estimate Economic Indicators - A Estimize recentemente ampliou sua plataforma de crowd-sourcing para indicadores econômicos. ShadowStats - "Existem mentiras, malditas mentiras e depois há estatísticas". John Williams operou este site em "estatísticas do governo paralelo" por vários anos. A premissa é intrigante. Williams alega que o governo federal dos EUA, os economistas tradicionais e a mídia optaram por destacar as estatísticas econômicas de "reversão da média". Ou seja, as métricas que a mídia e o governo promovem são "auto-normalizantes" e baseadas em "postes de metas em movimento". Embora a escolha dos dados possa não ser uma fraude direta, Williams alega que a produção econômica canônica pinta uma narrativa mais rosada do que o que os dados brutos realmente sugerem. Williams fornece dados econômicos alternativos para compensar as deficiências e fornecer informações diferenciadas dos pontos de dados convencionais (BLS). Pesquisa Yardeni - Acolhimento para uma ampla gama de indicadores, pesquisas e indicadores do mercado de mercado. Pesquisa Leuthold: Tendências dos Fluxos de Fundos - Além da dívida de margem, os fluxos de fundos mostraram-se muito prescientes na antecipação dos topos e fundos do mercado. Repositório de Dados Robert Shiller - Inclui links para: Índices de Confiança do Mercado de Ações da Yale School of Management; Dados de custo-lucro (CAPE-10) ciclicamente ajustados de Shiller; Índices de preços de habitação dos EUA a partir de 1890; dados inflacionários e de consumo a longo prazo; e mais. St. Louis Fed - Recurso essencial para dados macroeconômicos. Dados da Reserva Federal - conjuntos de dados essenciais em várias facetas de interesse. Federal Reserve DDP - Os mesmos conjuntos de dados acima, com maior capacidade de realizar consultas em massa. Bureau de Dados de Estatísticas do Trabalho dos EUA - Fonte primária para os índices de desemprego e inflação, frequentemente citados e incompreendidos. Também fontes numerosas outras estatísticas. Biblioteca Estatística da OCDE Dados Estatísticos da OPEC Dados Estatísticos do Banco Mundial.
Há alguma sobreposição com o que já foi mencionado aqui, mas há também um pouco de conteúdo exclusivo.
Esta postagem é a lista principal de fontes de dados do Quant Stack Exchange.
Por favor, anexe seus links para outras fontes de dados à lista abaixo.
Dados Econômicos.
OECD. StatExtracts inclui dados e metadados para países da OCDE e economias não associadas selecionadas. assetmacro / inclui dados para mais de 20.000 indicadores macroeconômicos e financeiros de 150 países.
Câmbio.
1Forge Realtime FX Cotações OANDA Histórico de Taxas de Câmbio Dukascopy - Histórico de Preços de Câmbio; XML e CSV. Existe um downloader não afiliado chamado tickstory. Dados Históricos ForexForums - Histórico de downloads de FX via Amazon S3 O FXCM fornece um repositório aberto de dados de tick a partir de 4 de janeiro de 2015, com um script de download no github. GAIN Capital - Taxas de câmbio históricas (no formato ZIP) TrueFX - Taxas de câmbio históricas (no formato ZIP / CSV). Um script auxiliar de download está disponível no GitHub. TrueFX pede registro grátis. Mesmos arquivos são vinculados a partir do Pepperstone, sem necessidade de registro.
Índices de ações e ações.
Renda Fixa.
FRB: H.15 Taxas de Juros Selecionadas Barclays Capital Live (somente clientes institucionais) Spreads de CDS.
Opções e Volatilidade Implícita.
- commodityvol /
Commodities.
Múltiplas Classes de Ativos e Diversos.
eoddata / Robert Shiller Online Dados S #.Data é um aplicativo gratuito para baixar e armazenar dados de mercado de várias fontes.
Trocas Específicas.
O quandl é uma nova fonte de dados para todos os tipos de séries temporais econométricas.
Estou ciente de apenas 3 fontes de dados gratuitas:
EuroNext. Obrigações e Acções estão disponíveis. "Pesquisa por critérios" -> selecione instrumento -> "Downloads de dados". Banco de dados do RBS. Taxas de juros, taxa de câmbio, commodities e CPI GAIN Capital. Ele contém informações sobre taxas de câmbio apenas.
Não sei o quanto você está interessado nos dados do CME, mas tenho aprendido sobre opções e modelagem de volatilidade. Eu tenho trabalhado com dados CME atrasados.
Eu consegui extrair as consultas JSON e agora consegui executá-las no meu aplicativo. NET para obter dados para cada tipo de ativo.
Exemplo de dados de opções ES:
Execute a consulta abaixo no Chrome e você verá a resposta JSON. Em outros navegadores, você será solicitado a baixar o arquivo JSON.
O link abaixo solicita ao servidor CME que retorne dados de opções para determinados avisos:
Eu pude obter outros dados também apenas mudando o código do contrato.
Para analisá-lo, basta usar a classe. NET Serialization (adicionar referência a system. web. extensions e usar System. Web. Script. Serialization; no. NET framework 4.0)
Acesso acadêmico à Thomson Reuters Tick Histórico:
sirca. au.
O banco de dados Histórico de Carrapatos da Thomson Reuters fornece dados de carrapatos com registro de data e hora em milissegundos desde janeiro de 1996, cobrindo 45 milhões de instrumentos de balcão e negociados em bolsa em todo o mundo. O banco de dados atualiza atualmente a uma taxa de 1 milhão de mensagens por segundo e é de cerca de 3 petabytes descompactados. É um histórico abrangente, preciso e preciso do comportamento do mercado. Inclui acesso à API e API do MATLAB. Entre em contato com a Sirca para mais informações.
- (histórico) os preços das ações -
O que você quer dizer com isso? Nominal, real, corrigido devido a mudanças na base monetária, correções com Y-other-things? Qual é o teu objetivo?
Eu tenho sido capaz de baixar os preços das ações (histórico) via yahoo e google.
Infelizmente, a procura de dados históricos dos rastreadores do Google / Yahoo pode ser altamente enganosa e tornar a conclusão baseada nisso muito perigosa. Por favor, note que nem sempre é possível confiar nos dados, às vezes eles são nominais ou reais, e às vezes você não sabe o tipo de dados. Google / Yahoo são apenas terceiros para fornecer os dados históricos.
CSI Data: afirma ser o provedor para o Google, Yahoo, Microsoft e outros revendedores dos provedores do Yahoo aqui e notar os pequenos escritos na parte inferior aqui.
Dados Educacionais e de Pesquisa.
Shiller Dados sobre os dados do mercado de ações a enorme coleta de dados da Ibbotson, livro, inflação, taxas de juros e coisas que você deve levar em conta para fazer qualquer pesquisa séria Yale bancos de dados (trabalho maciço feito) aqui Asset Intelligent Allocator - book, por William Bernstein , no final tem um resumo de fontes de dados muito boas.
Para obter um feed consolidado da maioria dos feeds de dados, use o Quandl. Isso é gratuito para quantidade limitada de solicitações por dia.
Um pouco mais dados econômicos podem ser encontrados, por exemplo:
Dados da União Europeia / EFTA / UEM:
Os dados dessas fontes estão disponíveis gratuitamente. Você também pode jogar com dados de muitas dessas origens usando o Google Public Data Explorer.
O Quandl é gratuito, com bons dados econômicos e de mercado e uma API.
Eu procurei uma boa fonte de dados históricos e encontrei a Norgate Investor Services. Eles fornecem os dados no formato MetaStock. Eu usei os dados para análise no MATLAB via Metastockread. Eles têm dados para os EUA, Austrália e Cingapura.
A MBT Quote API foi projetada para desenvolvedores de software de terceiros e fornece acesso aos seguintes feeds de dados:
historicaloptiondata para dados de opções CBOE que se estendem por 10 anos (somente EOD). Eles também têm um serviço de FTP que permite que você baixe dados de opções EOD diariamente após o fechamento do mercado.
Diversos dados, que remontam a centenas de anos em alguns casos, estão disponíveis na Global Financial Data.
Commodities, Forex, Ações, Taxas de Juros, Fundos Mútuos, Fundos de Hedge e mais: wikiposit.
A lista principal já possui dukascopy listado para dados históricos de ticks forex. A Dukas também selecionou CFDs de índices, metal / energia e estoques individuais. Os dados de forex para as principais empresas remontam a 1997 ou mais. É grátis, então você recebe o que você paga. Os dados mais recentes (últimos 5 anos) têm quase 0 lacunas nos principais e cruzamentos.
O que também não foi mencionado foi que você precisa usar sua plataforma jForex para baixar os dados ou você teria que baixar os dados manualmente de seu site. Isso pode se tornar bastante complicado. Existem duas ferramentas que automatizam a maior parte disso para você:
Com essas ferramentas gratuitas, você também pode exportar os dados para o formato csv, que pode ser usado na maioria dos aplicativos de gráficos. No caso do metatrader 4, você precisa converter o csv em seu formato binário (.FXT). O script csv2fxt gratuito da Birt pode ajudar com isso. Eu também usei o TDS da Birt para obter spreads variáveis com os backtests feitos no mt4.
As informações sobre as datas da Reunião do FOMC podem estar nas tabelas deste artigo e no site do DEF, mas seria necessário redigitar manualmente os dados, o que leva tempo e está propenso a erros.
Aqui está um script Python para analisar as datas da reunião na página federalreserve. gov que você vinculou: pastie / 2566958. Ele puxa as datas da URL do link "Minutos" para cada reunião.
Fonte de dados geral:
Principalmente (macro) econômico, mas também material de xignite livre (a partir de 2011-11-15): datamarket.
Se você é uma instituição ou indivíduo, se você quiser encontrar alguns dados relacionados a finanças, você pode conferir aqui:
Eu usei tanto Xignite e FinancialContent para dados econômicos e feeds de dados de cotação de ações. O lado positivo do FinancialContent é que eles têm widgets JavaScript (gratuitos com anúncios ou pagos sem anúncios).
Ambas as empresas oferecem feeds formatados em JSON, XML e CSV.
Eu ainda tenho que ver a API aberta da Bloomberg neste tópico.
O segundo link é o link real para a API mais recente.
Nossa startup SimFin fornece dados históricos e reais de graça, já que não poderíamos pagar as caras soluções premium quando éramos estudantes e queríamos superar a hegemonia do mercado de dados.
Até esta data, temos mais de 70 índices financeiros, demonstrações financeiras (provenientes diretamente dos dados XBRL da SEC e até 10 anos; trimestral, H1 e 9M) e preços das ações de mais de 1.000 ações dos EUA, incluindo grandes índices como o S & amp; P 500. Todos os dados financeiros fundamentais estão disponíveis gratuitamente e você pode baixá-los instantaneamente como excel.
Além disso, no que diz respeito às demonstrações financeiras, exibimos tanto as declarações originais quanto as padronizadas e tornamos transparente como fazemos a transição de uma para a outra.
Sinta-se à vontade para verificar em Simfin e esperamos encontrar o que você está procurando.
Quanto à experiência do usuário e a qualidade dos dados, você deve assegurar-se de quão bom você estima e fornecer feedback valioso para que possamos melhorar ainda mais o nosso serviço com o poder da comunidade.
Alguém tem alguma experiência ou conhecimento de livevol? Eles são a única fonte que eu encontrei para dados históricos de opções intraday, especialmente incluindo a volatilidade implícita e o cálculo dos gregos, e o preço não parece ruim. Até mesmo o serviço em tempo real parece decente, embora não esteja claro como ele poderia estar ligado a uma API.
Para obter os melhores dados históricos sobre opções, vá para OptionsDatamine. Tem preços de opções, OHLCV e juros em aberto ao longo de dois anos históricos. Gráficos e gráficos também estão disponíveis.
O Thinknum é um novo provedor de dados financeiros. Temos dados e dados de séries temporais financeiros para criar modelos de fluxo de caixa. A plotadora do Thinknum é semelhante a ferramentas como plottool GS e consulta de dados JPM, pois permite que os usuários manipulem dados de séries temporais usando expressões matemáticas.
Respostas de lá: A American Economic Association tem uma lista de recursos para os economistas, incluindo uma página de dados. Lá você encontra links para muitas instituições que oferecem todos os tipos de dados, bem como outros periódicos com arquivos de dados para os estudos que publicam.
Na ReplicationWiki (em que trabalho), temos informações sobre mais de 2.000 estudos empíricos e você pode procurar qual tipo de dados, software e métodos foram usados, se o material está disponível e se as replicações são conhecidas. Muitos estudos podem ser pesquisados por códigos JEL ou palavras-chave. A categorização das fontes de dados e a origem geográfica dos dados permanecem muito incompletas, mas é um wiki, para que todos possam contribuir e fazer sugestões.
CQG Inc. cqgdatafactory / - barra histórica e dados de vendas de tempo (ticks) develop. cqg / qd /? Page = ContinuumDocumentation - api para obter dados em tempo real, histórico e roteamento comercial.
Aqui está um trecho de uma lista detalhada de fontes de dados e ferramentas que estão disponíveis no meu blog em the-world-is / blog / recursos / general-investor-resources /.
Dados Financeiros Fundamentais.
CompuStat (S & amp; P Capital IQ) - Compustat oferece o que eu acredito ser os dados financeiros fundamentais de nível instucional de maior valor. A metodologia de padronização de dados é única e robusta (na ordem de 1000 páginas de regras de negócios). A margem competitiva de longo prazo da Compustat é cimentada pelo fato de as universidades, como a Wharton Research Data Services (WRDS) da UPenn, investirem pesadamente na utilização dos dados para pesquisa. Isso, é claro, significa que os estudantes de finanças (ou seja, os futuros profissionais da área financeira) estão fortemente imersos no pedigree e na confiabilidade desses dados. O Portfolio123 oferece acesso privilegiado aos dados da S & amp; P Capital IQ (CompuStat), embora com algumas limitações. Bloomberg (também conhecido como “O Terminal”) - Quando eu estava na Junta Comercial, um número limitado de Terminais Bloomberg era fornecido para os membros utilizarem durante o dia. Essas máquinas são incrivelmente poderosas, mas também muito caras. FactSet - A FactSet, ao longo dos anos, incluiu muitos outros conjuntos de dados financeiros premium, como o Revere Data, que oferecia dados de receita corporativa muito granulares. O Investor’s Edge atualmente recebe seus dados principais do FactSet. Reuters Fundamentals - Reuters oferece uma série de aplicativos e APIs para acessar as finanças da empresa. Historicamente, o Portfolio123 usou os dados da Reuters antes de mudar para a CompuStat (agora S & amp; P Capital IQ). Acredito que a plataforma IBIS da TradeStation e da Interactive Brokers ainda oferece acesso à API aos fundamentos da Reuters.
Quandl - Quandl há muito oferece dados sobre ações e dados sobre ações fundamentais. A mudança da Quandl para conjuntos de dados premium (com curadoria) responde às preocupações sobre a proliferação de dados e o controle de qualidade. Além disso, a Quandl começou a oferecer dados premium de commodities, incluindo metodologias robustas e detalhadas para a consulta contínua de dados futuros. Damodoran Online - Aswath Damodoran hospeda valiosas ferramentas, dados e publicações de pesquisa em seu site. Ele leciona na Stern School of Business da New York University, de onde é considerado uma autoridade líder em avaliação. Zacks Data - Agora oferecido na API do Quandl. Robur Investment Research - A premissa de Robur é que um escritório de investimento familiar faz a curadoria de dados financeiros fundamentais e os oferece por meio de uma plataforma de pesquisa. A característica distintiva, em minha opinião, é que a oferta principal para dados fundamentais globais (raros) efetivamente replica recursos poderosos oferecidos pelo Big 3 (ou seja, Capital IQ, Bloomberg e Factset) a uma fração do custo. Uma ressalva: não estou dizendo nada específico sobre qualquer provedor, mas você geralmente recebe o que paga. Assinatura Americana de Investidores Individuais (AAII) - Grandes barganhas em dados fundamentais e um poderoso visualizador de estoque.
Quandl - Quandl procura democratizar (isto é, comoditizar?) Os dados. A plataforma web é bastante básica, mas há uma quantidade oculta de versatilidade que é desbloqueada através da API da web - os scripts de API para consulta estão disponíveis para a maioria dos idiomas quantitativos. No lado negativo, Quandl tem dados quase demais. O fundador, Tammer Kamel, respondeu com a introdução de conjuntos de dados premium. Além disso, a Quandl oferece uma API para dados econômicos. Multpl - Multpl aprovado é uma ferramenta fantástica para avaliar a valorização relativa do mercado (isto é, S & amp; P 500) através dos ciclos. Os conjuntos de dados S & P 500 incluem: Shiller PE Ratio; relação preço / vendas; preço para o valor contábil; rendimento de ganhos; Ganhos S & P 500; e mais. YCharts aprovados - YCharts é um dos agregadores de dados financeiros originais. Como é, grandes quantidades de dados estão disponíveis a partir de sua GUI simples. Um pouco recentemente, o YCharts incorporou variáveis personalizadas em conjuntos de ferramentas, permitindo que os usuários criassem seus índices financeiros e séries temporais. Trading Economics - Site popular para indicadores econômicos. Oferece acesso à API. Estimate Economic Indicators - A Estimize recentemente ampliou sua plataforma de crowd-sourcing para indicadores econômicos. ShadowStats - "Existem mentiras, malditas mentiras e depois há estatísticas". John Williams operou este site em "estatísticas do governo paralelo" por vários anos. A premissa é intrigante. Williams alega que o governo federal dos EUA, os economistas tradicionais e a mídia optaram por destacar as estatísticas econômicas de "reversão da média". Ou seja, as métricas que a mídia e o governo promovem são "auto-normalizantes" e baseadas em "postes de metas em movimento". Embora a escolha dos dados possa não ser uma fraude direta, Williams alega que a produção econômica canônica pinta uma narrativa mais rosada do que o que os dados brutos realmente sugerem. Williams fornece dados econômicos alternativos para compensar as deficiências e fornecer informações diferenciadas dos pontos de dados convencionais (BLS). Pesquisa Yardeni - Acolhimento para uma ampla gama de indicadores, pesquisas e indicadores do mercado de mercado. Pesquisa Leuthold: Tendências dos Fluxos de Fundos - Além da dívida de margem, os fluxos de fundos mostraram-se muito prescientes na antecipação dos topos e fundos do mercado. Repositório de Dados Robert Shiller - Inclui links para: Índices de Confiança do Mercado de Ações da Yale School of Management; Dados de custo-lucro (CAPE-10) ciclicamente ajustados de Shiller; Índices de preços de habitação dos EUA a partir de 1890; dados inflacionários e de consumo a longo prazo; e mais. St. Louis Fed - Recurso essencial para dados macroeconômicos. Dados da Reserva Federal - conjuntos de dados essenciais em várias facetas de interesse. Federal Reserve DDP - Os mesmos conjuntos de dados acima, com maior capacidade de realizar consultas em massa. Bureau de Dados de Estatísticas do Trabalho dos EUA - Fonte primária para os índices de desemprego e inflação, frequentemente citados e incompreendidos. Também fontes numerosas outras estatísticas. Biblioteca Estatística da OCDE Dados Estatísticos da OPEC Dados Estatísticos do Banco Mundial.
Há alguma sobreposição com o que já foi mencionado aqui, mas há também um pouco de conteúdo exclusivo.
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