Como lucrar com a volatilidade do petróleo com as seguintes estratégias.
A recente volatilidade nos preços do petróleo apresenta uma excelente oportunidade para os comerciantes lucrarem se forem capazes de prever a direção certa. A volatilidade é medida como a mudança esperada no preço de um instrumento em qualquer direção. Por exemplo, se a volatilidade do petróleo for de 15% e os preços atuais do petróleo forem de US $ 100, isso significa que, no próximo ano, os comerciantes esperam que os preços do petróleo variem 15% (ou US $ 85 ou US $ 115). Se a volatilidade atual é maior do que a volatilidade histórica, os traders esperam uma maior volatilidade nos preços daqui para frente. Se a volatilidade atual for menor do que a média de longo prazo, os traders esperam menor volatilidade nos preços daqui para frente. O OVX do CBOE (CBOE) rastreia a volatilidade implícita dos preços de exercício no dinheiro do fundo negociado pela US Oil Fund Exchange (ETF). A ETF acompanha o movimento do WTI Crude Oil (WTI) comprando futuros de petróleo bruto NYMEX. (Para mais, veja: Impacto da volatilidade nos retornos do mercado).
Os comerciantes podem se beneficiar dos preços voláteis do petróleo usando estratégias derivadas. Estas consistem principalmente em opções de compra e venda simultâneas e tomada de posições em contratos futuros nas bolsas que oferecem produtos derivados de petróleo bruto. Uma estratégia empregada por traders para comprar volatilidade, ou lucrar com um aumento na volatilidade, é chamada de "longo prazo". Consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício. A estratégia se torna lucrativa se houver um movimento considerável na direção ascendente ou descendente. (Para mais, veja O que determina os preços do petróleo?)
Por exemplo, se o petróleo estiver sendo negociado a US $ 75 e a opção de compra com preço de exercício no dinheiro estiver sendo negociada a US $ 3, ea opção de preço de exercício no preço de exercício for negociada a US $ 4, a estratégia se torna lucrativa por mais de um $ 7 movimento no preço do petróleo. Então, se o preço do petróleo subir além de US $ 82 ou cair para além de US $ 68 (excluindo as despesas de corretagem), a estratégia é lucrativa. Também é possível implementar essa estratégia usando opções out-of-the-money, também chamadas de strangle longo, o que reduz os custos do prêmio inicial, mas exigiria um movimento maior no preço das ações para que a estratégia fosse lucrativa. O lucro máximo é teoricamente ilimitado no lado positivo e a perda máxima é limitada a $ 7. (Para mais informações, consulte: Como comprar opções de óleo.)
A estratégia para vender volatilidade, ou para se beneficiar de uma volatilidade decrescente ou estável, é chamada de "short straddle". Consiste na venda de uma opção de compra e venda ao mesmo preço de exercício. A estratégia se torna lucrativa se o preço estiver limitado ao intervalo. Por exemplo, se o petróleo estiver sendo negociado a US $ 75 e a opção de compra de preço de exercício no dinheiro estiver sendo negociada a US $ 3, ea opção de preço de exercício no dinheiro for negociada a US $ 4, a estratégia se tornará lucrativa se não houver mais de um movimento de US $ 7 no preço do petróleo. Então, se o preço do petróleo subir para US $ 82 ou cair para US $ 68 (excluindo as despesas de corretagem), a estratégia é lucrativa. Também é possível implementar essa estratégia usando opções out-of-the-money, chamadas de "short strangle", que reduzem o lucro máximo atingível, mas aumentam o intervalo dentro do qual a estratégia é lucrativa. O lucro máximo é limitado a US $ 7 e a perda máxima é teoricamente ilimitada no lado positivo. (Para mais, veja: quão baixos os preços do petróleo podem ir?)
As estratégias acima são bidirecionais - elas são independentes da direção do movimento. Se o comerciante tiver uma opinião sobre o preço do petróleo, o comerciante pode implementar spreads que dão ao comerciante a oportunidade de lucrar e, ao mesmo tempo, limitar o risco.
Uma estratégia popular de baixa é o spread de compra de ursos, que consiste em vender uma chamada fora do dinheiro e comprar uma chamada ainda mais fora do dinheiro. A diferença entre os prêmios é o valor do crédito líquido e é o lucro máximo da estratégia. A perda máxima é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício e o valor líquido do crédito. Por exemplo, se o petróleo estiver sendo negociado a US $ 75 e as opções de US $ 80 e US $ 85 estão sendo negociadas a US $ 2,5 e US $ 0,5, respectivamente, o lucro máximo é o crédito líquido, ou US $ 2 (US $ 2,5 e US $ 0,5) e a perda máxima é US $ 5 - $ 2). Essa estratégia também pode ser implementada usando opções de venda vendendo uma quantia fora do dinheiro e comprando uma quantia ainda mais fora do dinheiro.
Uma estratégia similar de alta é o spread de compra que consiste em comprar uma chamada fora do dinheiro e vender uma chamada ainda mais fora do dinheiro. A diferença entre os prêmios é o valor líquido de débito e é a perda máxima para a estratégia. O lucro máximo é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício e o valor de débito líquido. Por exemplo, se o petróleo estiver sendo negociado a US $ 75 e as opções de US $ 80 e US $ 85 são negociadas a US $ 2,5 e US $ 0,5, respectivamente, a perda máxima é o débito líquido, ou US $ 2 (US $ 2,5 e US $ 0,5) e o lucro máximo é US $ 5 - $ 2). Essa estratégia também pode ser implementada usando opções de venda, comprando uma quantia fora do dinheiro e vendendo uma quantia ainda mais fora do dinheiro.
Também é possível obter posições de spread unidirecionais ou complexas usando futuros. A única desvantagem é que a margem necessária para entrar em uma posição de futuros seria maior em comparação com a entrada em uma posição de opções.
The Bottom Line.
Os comerciantes podem lucrar com a volatilidade dos preços do petróleo, assim como eles podem lucrar com oscilações nos preços das ações. Este lucro é obtido usando derivativos para obter uma exposição alavancada ao subjacente sem possuir atualmente ou precisar possuir o próprio subjacente.
Negociação de Petróleo Bruto.
O petróleo bruto é um produto petrolífero que ocorre naturalmente, comumente usado na produção e fabricação de energia. É normalmente adquirido com a intenção de ser refinado em usos cotidianos, como diesel, gasolina, óleo de aquecimento, combustível de aviação, plásticos, cosméticos, medicamentos e fertilizantes. Como tal, seu preço tem um impacto dramático na economia global. É comercializado em grandes volumes em todo o mundo.
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O preço do petróleo é um fator econômico global crítico, o que significa que o comércio é influenciado por preocupações políticas e comerciais. Em geral, os preços mais altos do petróleo tendem a prejudicar o crescimento econômico, pois isso aumenta as despesas com viagens e frete, o que aumenta as pressões inflacionárias. Se o preço do petróleo permanecer alto durante um longo período, o custo de produtos a jusante, como plásticos e fertilizantes, também será afetado.
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O que isso significa, do ponto de vista de um trader, é que quando o preço do petróleo está alto e permanece alto por algum tempo, os produtores de petróleo tomam medidas para reduzir o preço. Grupos como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo ou a OPEP concordam com a desaceleração da produção e os importadores reduzem as compras. Assim, um comerciante tem que observar as ocasiões em que um preço alto do petróleo atinge a “resistência” e ler atentamente as notícias para ver quando ficar em falta.
Mas, ter um preço baixo do petróleo por um longo período também não é um fator inequivocamente positivo para a economia global. Quando o preço do petróleo permanece baixo por muito tempo, as empresas que exploram e exploram petróleo não conseguem levantar o capital necessário para encontrar e produzir o suficiente. Como um suprimento suficiente de petróleo é essencial para a segurança econômica de todos nós, é fundamental que essas empresas possam continuar seu trabalho.
Então, o que acontece, quando o preço permanece baixo por um longo tempo, é que os importadores aumentam as compras e grupos como a OPEP reduzem a produção - eles não se importam em vender a preços baixos de qualquer maneira. Mais uma vez, o comerciante tem que observar esses momentos de “suporte de suporte” e agir de acordo.
Mas há outros eventos que devem ser observados durante o comércio de petróleo. A insegurança geopolítica quase sempre afeta diretamente o preço da mercadoria. A guerra, ou a ameaça de conflito, elevará o preço do petróleo. Da mesma forma, se há instabilidade política que afeta um importante produtor de petróleo - e isso acontece muito, já que muitos são países em desenvolvimento - as eleições ou outras mudanças políticas nesses países podem elevar o preço também.
O trader também deve estar ciente do efeito desestabilizador que a produção de óleo de xisto nos EUA teve sobre o preço global do petróleo. A indústria ainda está tentando se ajustar às grandes mudanças que esta tendência está impondo.
Como o petróleo é realmente negociado?
Futuros do petróleo bruto são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber do vendedor uma quantidade específica de petróleo bruto (por exemplo, 1.000 barris) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura. Plataformas de Forex agora fornecem maneiras para você negociar em futuros de petróleo, sem realmente ter que negociar os futuros em si, e assim evitando a necessidade de finalmente receber a entrega do petróleo que é concomitante ao comércio de futuros.
Em consonância com o padrão mundial, existem duas classificações principais de petróleo bruto, e diferentes plataformas comercializam cada uma delas. O petróleo dos EUA é conhecido como West Texas Intermediate (WTI) e o petróleo do Reino Unido, chamado petróleo Brent Blend. O WTI é considerado leve com baixo teor de enxofre, é usado comumente nos EUA. A densidade de luz acoplada com menos impurezas faz com que o óleo WTI seja um óleo bruto doce, o que significa que tem baixa densidade e é mais econômico para refinar e transportar. Normalmente, para demonstrar seu valor, é negociado em dólar ou dois para Brent. O Brent Blend, embora não tão leve quanto o WTI, é um óleo doce e contém aproximadamente 0,37% de enxofre. Sendo refinado no noroeste da Europa, é usado na produção de gasolina e destilados médios.
É possível negociar esses dois óleos crus em diferentes plataformas de forex. Negociar petróleo bruto na plataforma cambial pode ser um pouco diferente da negociação de outras commodities. Algumas plataformas simplesmente negociam CFDs em petróleo, e então você negocia o contrato da mesma forma que faria com um par de moedas. O petróleo é geralmente negociado em relação ao dólar, uma vez que os contratos futuros de petróleo são sempre cotados em dólares.
Você vai encontrar, em sua plataforma forex, um par de negociação como OIL / USD ou, por vezes, CLD / USD. Você pode ir longo ou curto neste par, assim como você faria com outros pares.
O que torna o comércio de petróleo bruto um pouco diferente dos outros pares é que o mercado é limitado pelo tempo em algumas plataformas. As horas de negociação do petróleo são limitadas entre as 02:00 e as 21:00 horas em algumas plataformas, uma vez que estas plataformas oferecem acesso a contratos específicos de comprador / vendedor e não a CFDs.
Da mesma forma, algumas plataformas usam contratos para petróleo com datas de vencimento, e o profissional deve estar ciente de que mantê-los por muito tempo levará a sua rolagem para o novo preço do contrato.
Por exemplo, na data de expiração, 12:00 GMT, o preço de fechamento do contrato antigo era de US $ 35,50 por barril eo preço do novo contrato está sendo negociado a US $ 40,50. No vencimento, o acordo antigo será fechado automaticamente em US $ 35,50. Qualquer lucro ou perda será refletido na margem e, portanto, no saldo livre. Você tem que dar instruções especiais para o revendedor, e assim o revendedor irá abrir um novo contrato a um preço de $ 40,50 (o preço do novo contrato às 12:00 GMT), e colocar um valor igual à margem remanescente no antigo acordo, a menos que você forneça outras instruções.
Portanto, é muito importante, ao trocar o óleo em sua plataforma forex, estar ciente de quaisquer restrições ou limitações de tempo que possam se aplicar.
Mas, claramente, a capacidade de obter acesso tão fácil a esse mercado mundial fantasticamente líquido e veloz é uma ótima oportunidade para os investidores.
Noções básicas de negociação de futuros de gasolina.
Os futuros de gasolina são padronizados, os contratos negociados em bolsa nos quais o comprador do contrato concorda em receber do vendedor uma quantidade específica de gasolina (por exemplo, 50 kilolitros) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.
Bolsas de futuros de gasolina.
Você pode negociar futuros de gasolina na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e na Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).
Os preços futuros da gasolina NYMEX são cotados em dólares e centavos por galão e são negociados em lotes de 42000 galões (1000 barris).
Os futuros da TOCOM Gasoline são negociados em unidades de 50 kilolitros (13210 galões) e os preços dos contratos são cotados em ienes por quilolitro.
Noções básicas de negociação de futuros de gasolina.
Consumidores e produtores de gasolina podem gerenciar o risco do preço da gasolina adquirindo e vendendo futuros de gasolina. Os produtores de gasolina podem empregar uma cobertura curta para garantir o preço de venda da gasolina que produzem, enquanto as empresas que precisam de gasolina podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra pela mercadoria que precisam.
Os futuros de gasolina também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável dos preços da gasolina. Os especuladores compram futuros de gasolina quando acreditam que os preços da gasolina vão subir. Por outro lado, eles venderão futuros a gasolina quando acharem que os preços da gasolina cairão.
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Troca de Petróleo Bruto: Uma estratégia que funciona.
Negociando Futuros de Petróleo Bruto com o OVX.
Os contratos de futuros de petróleo são extremamente populares.
Mas você realmente sabe o que está fazendo? Você é cliente do cassino ou é dono do cassino? A escolha é sua.
Ao negociar contratos futuros de petróleo bruto, use o OVX ou o Índice de Volatilidade do Petróleo como proxy direcional. Ou não, e perder seu dinheiro.
A estratégia de negociação a seguir o manterá no lado dominante do mercado de petróleo bruto e fornecerá a você um modelo de volatilidade de opções pouco conhecido e raramente usado que serve como um filtro de negociação confiável.
Aprenda a testar teorias de negociação. Assuma o controle do seu futuro. Pare de ser uma vítima.
Uma abordagem intradiária para negociação de contratos futuros de petróleo bruto.
Obrigado pela leitura. Hoje, vamos falar sobre o desenvolvimento de uma abordagem consistente e confiável para negociar futuros de petróleo bruto. E então vamos nos expandir de uma "abordagem" para uma estratégia de negociação totalmente automatizada que você pode implementar de maneira rápida e fácil.
Primeiras coisas primeiro ... antes de entrarmos na estratégia atual. É importante notar que muitos leitores da TradingSchools. Org podem não estar familiarizados com os contratos futuros de petróleo bruto. Em poucas palavras:
Um contrato de petróleo bruto equivale a 1.000 barris de petróleo bruto. O preço mínimo é de 0,01 ou 1 centavo. 1 centavo no movimento do preço é igual a $ 10.
Para simplificar as coisas, se você comprar um único contrato de petróleo bruto por US $ 50,00 e depois vender rapidamente por US $ 50,01, seu lucro será de US $ 10.
Os contratos futuros de petróleo bruto são altamente líquidos. Normalmente, um milhão de contratos serão negociados em qualquer dia.
A melhor hora do dia para negociar contratos futuros de petróleo é durante a "sessão do dia". A sessão do dia seria definida como 9:00 (EST) - 11:30 (EST). Se você negociar dentro deste prazo, você estará participando com a maioria do volume de negociação diário. A vantagem de apenas negociar dentro da sessão do dia é que o volume pesado mantém o spread Bid / Ask (geralmente) em 1 centavo.
Também é importante liquidar seus contratos futuros de petróleo bruto antes que a sessão do dia termine. Se não o fizer, você deverá ter uma margem de manutenção de US $ 2.500 a US $ 3.000 por contrato futuro de petróleo bruto.
Para os propósitos deste post, estaremos nos concentrando apenas em negociar contratos futuros de petróleo bruto intraday. Nós não queremos qualquer exposição durante a noite ou exigência de margem adicional. Nós estamos olhando para obter o maior número de negócios para o nosso fanfarrão.
Uma abordagem para negociação de contratos futuros de petróleo bruto.
Sempre que você está em uma negociação, você deveria estar se fazendo uma pergunta simples - eu atualmente tenho uma vantagem estatística? Se você não o fizer, então você é a velha senhora que joga a máquina de entalhe de centavo no cassino índio. Ou o otário colocando suas fichas de cassino em vermelho ou preto. Ou o butthead apostando que Bruno "The Magnificent" Beefcake vai derrotar Rocky via TKO na 8ª rodada. Você está jogando.
Quando você está jogando, você está fazendo uma aposta onde a casa tem uma vantagem estatística. Chega de apostas e a casa vai te atrapalhar para nada.
Você não quer jogar. Você quer possuir a máquina caça-níqueis, ou a mesa da Roleta, ou o livro de esportes. Mas, para conseguir isso, você precisa de uma vantagem estatística. Deixe os outros jogarem contra a sua borda e observe-os perderem.
Em um post anterior, falamos sobre uma estratégia de negociação simples e robusta que aplicamos ao contrato futuro do Emini SP500. O conceito é excepcionalmente simples. Que só queremos estar negociando na direção da tendência dominante do dia. Chamamos essa estratégia, a estratégia de negociação do meio-ponto. Você pode ler tudo sobre essa estratégia de negociação aqui.
Em um post adicional, ampliamos o conceito da estratégia de negociação do Ponto Médio com um filtro de volatilidade VIX. O resultado final foi uma estratégia comercial totalmente funcional.
Hoje, vamos pegar a estratégia de negociação do ponto médio e aplicar a estratégia ao contrato futuro de petróleo bruto.
Regras Exatas.
Usando apenas a sessão do dia do contrato futuro de petróleo bruto, vamos nos concentrar apenas no lado da compra, ou no lado comprado.
Regras de entrada da seguinte forma:
Aguarde 2 horas após a abertura do mercado. Calcule o ponto médio do intervalo diário. Quando a mínima de uma barra de 5 minutos cruza o Ponto Médio, então queremos comprar Petróleo Bruto no mercado.
Saia das regras da seguinte forma:
Se a alta de uma barra de 5 minutos cruzar abaixo do ponto médio, saia da negociação no mercado. Saia do comércio no final da sessão do dia.
Simples estúpido. Nada extravagante aqui. Vamos dar uma olhada nos resultados:
Petróleo bruto Trading com uma técnica de entrada simples e estúpida.
Agora vamos dar uma olhada mais de perto no desempenho comercial individual:
2.443 negócios, Ave Trade $ 65, $ 10k drawdown. Podemos melhorar?
A primeira coisa que deve saltar da tela é o tamanho da amostra. Com um total de 2.433 negócios e um tamanho médio de negociação de US $ 65 por negociação, isso está muito além de um resultado aleatório. O que é tão promissor é que o tamanho da amostra nos dá muita latitude para adicionar um filtro adicional. Nós não precisamos de muita tortilla para fazer um delicioso burrito. Precisamos apenas de tortilla suficiente para manter essa coisa juntos, mantê-lo estável, torná-lo saboroso o suficiente para comer.
Como podemos melhorar o desempenho comercial individual? E como podemos fazer isso sem otimização? Como podemos preservar a lógica subjacente, sem overfitting e introduzindo a chance de um resultado aleatório?
Para esta estratégia em particular, gostaria de introduzir um filtro de volatilidade, especificamente o OVX.
O que é o OVX?
Muitos leitores provavelmente estão coçando as cabeças e se perguntando: "o que diabos é o OVX?"
O OVX (Oil Vix) foi introduzido pela Chicago Board of Trade em 2008. É uma medida da volatilidade esperada de 30 dias dos preços do petróleo bruto, aplicando o cálculo VIX ao USO ou ao United States Oil Fund. O cálculo engloba um amplo espectro de preços de opções.
O cálculo engloba um amplo espectro de preços de opções. Eu sei, com certeza parece confuso. Mas não deixe!
Em suma, quando o OVX está em baixa, o medo está deixando o mercado de petróleo. E podemos razoavelmente esperar uma alta nos preços do petróleo.
Quando o OVX está em alta, o medo entrou no mercado e podemos razoavelmente esperar que os preços do petróleo caiam.
Como o VIX, o OVX não é um preditor perfeito. Mas na terra dos cegos, o homem de um olho é rei.
Existe alguma evidência científica que sustente a teoria de que o OVX pode prever os preços do petróleo bruto? Sim. De fato, houve várias descobertas acadêmicas para apoiar a teoria. Não espero que o público entenda rapidamente os cálculos mencionados no artigo. Simplesmente descolei a teoria e testei a teoria em minha própria plataforma, usando meus próprios dados.
Estratégia de Negociação de Petróleo Bruto: Usando o OVX como um filtro.
Ok, então vamos agora pegar nossa estratégia de negociação de ponto médio original e adicionar o OVX como um filtro. Regras exactas da seguinte forma:
Aguarde 2 horas após a abertura do mercado. Se o OVX estiver em baixa 2% Calcule o ponto médio da faixa diária de petróleo bruto. Quando a mínima de uma barra de 5 minutos cruza o Ponto Médio, então queremos comprar Petróleo Bruto no mercado.
Saia das regras da seguinte forma:
Se a alta de uma barra de 5 minutos cruzar abaixo do ponto médio, saia da negociação no mercado. Saia do comércio no final da sessão do dia.
Agora vamos dar uma olhada mais de perto no desempenho comercial individual:
Ao introduzir um filtro de volatilidade, nosso lucro aumenta mais.
Agora estamos olhando para algo legal. Nosso tamanho médio de negociações saltou de US $ 65 para US $ 126 por negociação. Reduzimos o tamanho da amostra de negociações para o que eu considero ser o “ponto ideal” de 200 negociações. E o mais importante, nosso rebaixamento diminuiu de US $ 10 mil para US $ 2,7 mil. Uma grande melhoria.
Quando desativar esta estratégia.
Todas as estratégias quebram. Os mercados são eficientes, outros participantes acabarão encontrando essa vantagem e tentarão explorá-la. Quando isso acontece, a borda desaparece. Então você precisa ter um mecanismo no lugar que desligue o sistema.
Se você notar na curva de capital acima, há uma linha azul. Esta linha é uma média móvel de 100 períodos da curva de capital. Uma vez que o desempenho em tempo real perfura a curva de capital - o show está em alta. A borda sumiu. Provavelmente nunca mais voltará. Por isso, é importante ter isso já em vigor.
Embrulhando as coisas.
Mais uma vez, obrigado pela leitura. Um post longo. E verdade seja dita, eu sou um escritor técnico horrível. Aplicar uma explicação ao obscuro definitivamente não é meu ponto forte.
A principal lição é que, se um ex-presidiário, o abandono do ensino médio com pouca habilidade em matemática pode descobrir isso ... então você também pode. Você não precisa de um monte de indicadores sofisticados ou de um mentor que administre um fundo de hedge de 5 trilhões de dólares. Você só precisa se sentar e começar a fazer perguntas sobre os dados. As respostas estão no site simples. Mas você tem que fazer as perguntas.
Depois de começar a fazer perguntas ... sua imaginação se enraizará. Suas perguntas se transformarão em um pântano de pesquisa e descoberta. Você ficará rapidamente obcecado, quem sabe onde sua pesquisa vai levar.
Mas a chave é pesquisa e teste.
Outro benefício proveitoso de testar e pesquisar… você descobrirá rapidamente o que não funciona. Quando algum guru da negociação professa que o seu “fluxo de ordens institucionais, o indicador de negociação hyper delta gama kappa está piscando um sinal de compra… você pode pausar e testar a teoria.
Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda para testar suas teorias ou ideias ... por favor, entre em contato. Eu posso programar praticamente qualquer ideia em poucos minutos.
Estratégias de Negociação de Volatilidade de Petróleo Bruto.
O petróleo bruto tem alta liquidez e grandes oportunidades de lucro na maioria das condições de mercado, como resultado de sua relação única com os sistemas políticos e socioeconômicos do mundo. Além disso, a volatilidade do setor de energia avançou rapidamente nos últimos anos, levando a fortes tendências de retornos estáveis para o “timing de mercado” a longo prazo. estratégias e curto prazo "swing trades & rdquo ;.
Os negociantes regularmente deixam de aproveitar as flutuações nos preços do petróleo bruto, devido ao fato de que eles podem não ter conhecimento das características exclusivas deste mercado ou porque eles são alheios aos perigos ocultos do mercado e, posteriormente, perdem o lucro.
Se você é um comerciante experiente ou pela primeira vez, este artigo irá ajudá-lo a fazer potencialmente alguns lucros da negociação de petróleo bruto, implementando as seguintes estratégias de negociação.
Devido à recente volatilidade dos preços do petróleo, se um comerciante é capaz de prever a direção certa do preço, então há uma grande chance de obter lucro.
Os comerciantes podem aproveitar os preços voláteis do petróleo com o uso de estratégias de derivativos. Essas estratégias compreendem a simultânea posição em contratos futuros e opções de compra e venda em quaisquer bolsas que ofereçam produtos derivativos de petróleo bruto. & ldquo; Long straddle & rdquo; é a chamada estratégia de comprar volatilidade ou se beneficiar de um aumento na volatilidade. Essa estratégia consiste em comprar uma opção de venda e uma opção de compra exatamente ao mesmo preço e torna-se lucrativa quando há um movimento substancial em sentido descendente ou ascendente.
Se o petróleo, por exemplo, estiver atualmente sendo negociado a US $ 85 e os preços de exercício da opção de compra e venda estiverem em US $ 8 combinados, a estratégia será lucrativa se houver um movimento de US $ 8 no preço do petróleo. Então, se o preço do petróleo aumentar acima de US $ 93 ou cair para mais de US $ 77, a estratégia resultará em lucros.
& ldquo; Short straddle & rdquo; é a chamada estratégia de vender volatilidade ou se beneficiar de uma queda na volatilidade (ou volatilidade constante). Compreende a venda de uma opção de compra e venda exatamente ao mesmo preço. & ldquo; Short straddle & rdquo; torna-se rentável quando o preço está se movendo dentro de um intervalo apertado por um período de tempo.
Se o petróleo, por exemplo, estiver atualmente sendo negociado a US $ 85 e a opção de compra e venda for combinada, então a estratégia trará lucros quando não houver mais do que um movimento de US $ 8 no preço do petróleo. Portanto, se o preço do petróleo subir para US $ 93 ou cair para US $ 77, essa estratégia será lucrativa.
Essas estratégias podem funcionar em ambas as direções e, portanto, se a pessoa que está negociando tiver em mente os preços do petróleo, eles podem aplicar spreads que podem dar a eles a oportunidade de lucrar e simultaneamente limitar quaisquer riscos.
& ldquo; propagação de chamada ao urso & rdquo; é uma estratégia bem conhecida de baixa, que consiste em vender uma ligação OTM e comprar uma ligação OTM ainda maior. O lucro máximo para essa estratégia é o valor do crédito líquido e a diferença entre o valor do crédito líquido e os preços de exercício é a perda máxima para essa estratégia.
Uma estratégia paralela otimista consiste em comprar uma ligação OTM e vender uma ligação OTM ainda maior e é chamada de “spread de chamada de bónus & rdquo ;. A perda máxima para essa estratégia é o valor líquido de débito e a diferença entre o valor líquido de débito e os preços de exercício é o lucro máximo dessa estratégia.
Portanto, usando essas estratégias derivativas, os investidores podem potencialmente lucrar com os preços voláteis do petróleo de forma semelhante aos preços das ações.
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Este artigo compreende a visão pessoal e a opinião da Mesa de Pesquisa do Investimento STO e, em nenhum momento, deve ser interpretado como um Aviso de Investimento. Negociações FX e CFD são de alto risco e podem não ser adequadas para todos, garantindo que você entenda completamente os riscos. Você pode sustentar a perda de algum ou todo o seu capital investido.
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